Türkiye Ve Avrupa Fındık Fiyatları Ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi

Yazar: Gülistan Erdal, Meral Uzunöz
Yıl: 2008
Yayım Yeri: 8. Türkiye Tarım Ekonomisi Kongresi
Konu: Uluslararası Tarım ve Ticaret
Özet
Bu araştırmada, Türkiye’de 1995-2007 döneminde fındık ihraç fiyatları, döviz kuru ve Avrupa fındık borsa fiyatları arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bu değişkenler arasındaki nedenselliği test etmek için ADF; birim kök testi, Johansen Kointegrasyoıı testi ve Granger Nedensellik testi kullanılmıştır. ADF test sonuçları her üç serinin de durağan olmadığını fakat birinci farklarının durağan olduğunu göstermiştir. Kointegrasyon testinde seriler arasında uzun dönemli ilişki olduğu kaydedilmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, döviz kurundan Türkiye fındık ihraç fiyatları ve Avrupa fındık borsa fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir Bundan başka Türkiye fındık ihraç fiyatları ve Avrupa fındık borsa fiyatları arasında, çift yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuçta, döviz kurundaki herhangi bir değişimin, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da belirlenen fındık fiyatları üzerinde etkili olacağı söylenebilir. Aynı zamanda Türkiye ve Avrupa’da oluşan fındık fiyatlarının karşılıklı etkileşim içinde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fındık fiyatları. Döviz Kuru, Johansen Kointegrasyon Testi, Granger Nedensellik Testi

Araştırmayı İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir